Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2017-жылдын 8-июнундагы  

№ 2017-П-12\23-9-(НПА) 

токтому 

«Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. «Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

3. Токтом 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет. 

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин, адистештирилген финансы-кредит мекемеси - «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын, микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Дж.Джусупов мырзага жүктөлсүн. 

Төрага Т. Абдыгулов 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын  

2017-жылдын 8-июнундагы  

№ 2017-П-12\23-9-(НПА) 

токтомуна тиркеме 

Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө 

ЖОБО 

1 -глава. Жалпы жоболор 

1. “Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүлүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө” жобо (мындан ары-Жобо) шайкеш банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашырууга, банк тутумундагы өзгөрүүлөрдүн алдын алууга, аманатчылардын жана кредиторлордун кызыкчылыгын коргоого багытталган жана коммерциялык банктардын (мындан ары-банк) жана банктык эмес финансы-кредит уюмдардын (мындан ары - БФКУ) системалуу маанилүүлүк ыкмалары, критерийлери аныкталат.  

2. Жобонун максаттары үчүн төмөнкү атоолорколдонулат: 

Системалуу/Системалуумаанилүү банк– бул,банк жана төлөм системалары үчүн каралган системалуулук критерийлерине жооп берген банк, мунункудуретсиздигиКыргыз Республикасынын финансы системасыжана экономикасы үчүн олуттуу алгылыксыз натыйжаларды жаратып, банк жана төлөм системаларынын башка катышуучуларына терс таасирин тийгизип, депозиттердин агылып чыгуусун, банк тумунунуналсыздануусун же кризиске дуушар болуусун, макроэкономикалык шарттардын начарлоосун шартташы мүмкүн.  

Системалуу/Системалуумаанилүү БФКУ- бул, банк жана банктык эмес финансы-кредиттик уюмдар үчүн каралган системалуу маанилүүлүк критерийлерине жооп берген БФКУ (системалуу БФКУ), мунункудуретсиздиги (банкрот болушу) жана/же финансылык көрсөткүчтөрүнүн начарлоосу банк жана банктык эмес финансы-кредиттик уюмдар системаларын үзгүлтүккө учуратып, кризиске дуушар кылышы мүмкүн.  

Потенциалдуу алгылыксызнатыйжа өзүнө банкаманатчыларынын түздөн-түз финансылык зыян тартууларын гана эмес, банк тутумунун, ошондой эле финансы системасынын жана өлкө экономикасынын потенциалдуу кыйыр түрдө зыян тартууларын да камтыйт.  

Системалуу тобокелдик–бул, бүтүндөй банк тутумунун же анын бөлүгүнүн заян тартуусунан улам, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо процессинин үзгүлтүккө учуроо тобокелдиги, бул банктардын өз ара көз карандылыгына байланыштуу (“дуушарлануу” тобокелдиги), экономиканын реалдуу сектору үчүн алгылыксыз натыйжалардын орун алышы коркунучун жаратат.  

ПКС – пакеттик клирингсистемасы 

3. Банктардын/БФКУлардын системалуу маанилүүлүгү боюнча рейтинги – бул, банктын/БФКУнун кудуретсиздиги/банкроттукка дуушар болушунан улам, потенциалдуу алгылыксыз натыйжаларга баа берүү, муну ачыкка чыгарууга болбойт. 

4. Системалуумааниге ээ болгон банктынкудуретсиздиги төмөнкүдөй терс натыйжаларга алып келиши мүмкүн: 

1) системалуу мааниге ээ банктар дуушар болгонкөйгөйлөр республиканын банк тутумунун башка катышуучуларына жана бүтүндөй финансы системасына терс таасирин тийгизиши мүмкүн, анткени булар системалуу мааниге ээ банктар менен байланыштуу (төлөм системалары аркылуу системалуу-мааниге банктын өз ара иш жүргүзүүсү аркылуу ж.б); 

2) коомдун жергиликтүү банк тутумуна карата ишеничине доо кетирип, депозиттердин агылып чыгуусун, натыйжада банктын кризиске дуушар болушун шартташы мүмкүн. 

3) банк тутумунун же бүтүндөй финансы системасынын алсызданышы же кризиске учурашы кредиттөө көлөмүнүн кескин кыскаруусунан жана башка финансы кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоонун токтотулушунан/кыскарышынан (төлөмдөрдү өткөрүү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр) улам улуттук экономикада алгылыксыз натыйжалар орун алат. 

4) Макроэкономикалык шарттардын алсызданышы, өз учурунда,финансысистемасынын туруктуулугунатерс таасирин тийгизишимүмкүн. 

5. Банктын/БФКУнун системалуу маанилүүлүгүалардын кудуретсиздикке дуушар болуу тобокелдигинен (ыктымалдуулугунан) эмес, өлкөнүн банк жана/же финансы системасына жана бүтүндөй экономикага таасирин тийгизе турган натыйжаларды эске алуу менен аныкталат. 

6. Системалуу банктардын/БФКУлардынкудуретсиздигинин улуттук экономикага тийгизген кесепети ар бир банктын/БФКУнун өзүнчө өзгөчөлүгүн жана төмөнкү критерийлерди эске алуу менен бааланат: 

1) белгилүү бир көрсөткүчтөрдүн өлчөмү 

2) финансы системасынынкатышуучулары менен өз ара байланыштуулугу 

3) өз ара алмашуу деӊгээли. 

7. Ушул Жобонун 6-пунктунда белгиленген критерийлерден тышкары, банктарды/БФКУларды классификациялоодокөрсөткүчтөрдүнсапаты жана саны жөнүндө маалыматтарга кошумча көңүл бурулушумүмкүн. 

8. Банктардын/БФКУлардын системалуулугунаныктоо үч категориядаклассификацияланат: 

1) Системалуу -маанилүү – банктын/БФКУнункудуретсиздигинатыйжасынынолуттууболушу. 

2) Маанилүү - банктын/БФКУнункудуретсиздигикесепетининорточо болушу. 

3) Чектелүүмаанилүү - банктын/БФКУнункудуретсиздигикесепетининчектелүү болушу. 

9. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы (мындан ары-Улуттук банк)системалуу-маанилүү банктын/БФКУнун шайкештигин сандык жана сапаттыккөрсөткүчтөрүнүннегизиндеаныктайт. 

Банктын/БФКУнун системалуулугуна –маанилүүлүгүнө Улуттук банк тарабынан жыл сайын жана банк тутумунда/конкреттүү банктын/БФКУнун ишинде өзгөрүүлөрдүн болушунда баа берилет.  

Системалуу маанилүү банктардын/БФКУлардын тизмеси расмий жарыяланбайт. 

2 -глава. Банктардын системалуулуккритерийлери 

10. Системалуу-маанилүү банктардын критерийлерисандыккөрсөткүчтөрдүн, ошондой эле коммерциялык банктар тууралуусапаттуу маалыматтардыннегизиндеаныкталат, бул сандык маалыматтарытолуктап, банктардын системалуу маанилүүлүгүн так аныктоого өбөлгө түзөт. 

Банктардын системалуу маанилүүлүгүнө жыл сайын баа берилип турат. Банк тутумунда банктардын системалуу маанилүүлүгүнө баа берүү үчүн колдонулган сандык көрсөткүчтөр акыркы баа берүүдөн кийинки алардын финансылык көрсөткүчтөрүнүн негизинде эсептелет (жылдын акырына карата маалыматтар), андан соң (тиешелүү баа берүү менен)төмөнкүдөй үч категория боюнча топторго бөлүнөт: 

1) банктын белгилүү бир көрсөткүчтөрүнүнөлчөмдөрү (баа берүү үлүшү 50% түзөт) 

а) Активдеркөлөмүнүн көрсөткүчү (П1).Банктутумунун активдеринин жалпы санынын салыштырма салмагында банк активдеринин үлүшү. Бул критерийди өлкө экономикасына таасирин тийгизүү көз карашында кароо зарыл. Салмагы -10%.  

б) Жеке адамдардындепозиттеркөлөмүнүнкөрсөткүчү (П2).Банк тутумунунжеке адамдарынындепозиттеринин жалпы көлөмүнүн салыштырма салмагында,банктын жеке адамдарынындепозиттеринин үлүшү. Бул критерийди калайык-калктын банк тутумуна каратаишеничине доо кетиши көз карышында кароо зарыл. Салмагы – 10%  

в) Юридикалык жактардын депозиттер көлөмүнүнкөрсөткүчү(П3). Банк тутумунун юридикалык жактарынындепозиттеринин жалпы көлөмүнүн салыштырма салмагында, банктардын юридикалык жактарынын депозиттеринин үлүшү. Бул критерийди финансы кызмат көрсөтүүлөрүн керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоо көз карашында кароо зарыл. Салмагы – 10%. 

г) Банк тутумунун аманатчыларынын-жеке адамдарынын жана юридикалык жактарынын жалпы санынын салыштырма салмагындабанкаманатчыларынын- жеке адамдарынын жана юридикалык жактарынын сандык көрсөткүчү. Салмагы – 10% (П4). 

д) Кредит портфелинин көлөмүнүн көрсөткүчү (П5). Банк тутумунун кредит портфелинин (брутто мааниси) жалпы көлөмүндө кредит портфелдин үлүшү (брутто мааниси). Салмагы – 10%. 

2) Кыргыз Республикасынынбанк жана/же финансы системасынынкатышуучуларынын өз ара байланышы (бааберүү үлүшү 14% түзөт). 

а) Банктардажайгаштырылганактивдеркөрсөткүчү(П6).Банк тутумунун банктарында жайгаштырылган активдердин салыштырма салмагында банктын өлкөнүн башка банктарында жайгаштырылган активдеринин (кредиттеринин, депозиттеринин жана башка активдеринин) көлөмү. Бул критерий банктын төлөөжөндөмсүздүгү тобокелдигинин башка банктарга жайылтылышы, б.а «домино эффектисинин» орун алышы ыктымалдуулугун мүнөздөйт. Салмагы – 7% 

б)Банктардантартылган милдеттенменин көрсөткүчү(П7).Банк тутумунун банктарынан тартылган милдеттенмелердин салыштырма салмагында банктын өлкөнүн башка банктары алдындагы карызынын (кредитинин, депоизитининжана башка милдеттенмелеринин)чогуу алгандагы көлөмү.Салмагы – 7%. 

3) Алмаштыруудеӊгээли (баа берүүүлүшү36% түзөт). 

а) Кредиттердин экономиканынтармактарында концентрациякөрсөткүчү банк тутумунун экономика секторлору боюнча кредиттеринин көлөмүнүн салыштырма салмагында банктын экономика секторлору боюнча чектүү мааниден ашкан (15% ашык) көлөмүн чагылдырат. Салмагы - 5% (П8).  

б) Территориялык тармаккөрсөткүчү. Банк тутумунунфилиалдардын жалпы санына карата банк филиалдарынын саны. Салмагы – 5% (П9). 

в) Банк тутумунун пакеттик клиринг системасындагы (ПКС)кирген жана чыккан төлөмдөрдүн көлөмүндө банктын ПКСтеги кирген жана чыккан төлөмдөрүнүн үлүшүнүн көрсөткүчү. Салмагы – 8% (П10). 

г) Банк тутумунун Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы кирген жана чыккан төлөмдөрдүн көлөмүндө банктын Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы кирген жана чыккан төлөмдөрдүн үлүшүнүн көрсөткүчү . Салмагы – 8% (П11). 

д) Банктын чекара аркылуу өтүүчү которууларынын (киргенжана чыккан) банк тутумундагы чекара аркылуу өтүүчү которууларынын көлөмүндөгү үлүшүнүнкөрсөткүчү. Салмагы8% (П12).  

11. Банктын критерийлерге шайкештигине баа берүү бардык критерийлер боюнча жана төмөнкү факторлорду эске алуу менен жүргүзүлөт: 

- банктынучурдагы абалынын өзгөчөлүктөрүн; 

- экономиканын өнүгүү тенденцияларын жана башка банктардын ушундай эле системалуулук жана маанилүүлүк критерийлери боюнча позицияларын; 

- системалуу тобокелдиктерди бөлүштүрүүжана/же төмөндөтүүмаксатында чараларды жана инструментерди колдонуу мүмкүнчүлүктөрүнүн болушун; 

- өтүп жаткан учурга карата банксистемадан чыгарылган учурда, банк жана/же финансы системасына кесепеттерин;  

- рынокто кыска мөнөтичинде чыгып калган банкты башка банк менен алмаштыруу мүмкүнчүлүгү; 

- жана башка факторлор. 

12. Банктын системалуу маанилүүлүгү ушул Жобонун 10-пунктунда көрсөтүлгөн критерийлер боюнча аныкталат. Бул критерийлерди аныктап, андан соң суммалап жана жыйынтыктоочунатыйжасына (ортачо алынган) баа берүү зарыл. 

Бантын жыйынтыкточу көрсөткүчү (ЖК) төмөнкү формула боюнча эсептелет: 

мында: 

ЖК- банктын жыйынтыктоочукөрсөткүчү; 

Пij –j көрсөткүчүнүн (П1-П13) пайыз түрүндөгү мааниси;  

Впj –j көрсөткүчүнүн (П1-П13) пайыз түрүндөгү салмагы; 

n- көрсөткүчүтөрдүн саны. 

- эгерде ЖК 10%же андан көбүрөөктүтүзсө, банк системалуумаанилүү деп эсептелинет; 

- эгерде ЖК 3%дан 10%га чейин болсо, анда банк маанилүү (орточо банк) деп эсептелинет; 

- эгерде ЖК 0%дан 3%га чейин болсо, чектелүү маанилүү (майда банк) деп эсептелинет. 

13. Банк үчүн сандык көрсөткүчтөрдүнжана жалпы көрсөткүчтүн мааниси ар бир отчеттук мезгилге өзүнчө эсептелүүгө тийиш.  

Системалуу-маанилүү банкты сандык көрсөткүчтөрү боюнча аныктоо үчүнанын жалпы көрсөткүчү акыркы же кийинки үч отчеттук мезгил ичинде 10%дан кем эмес деңгээлде болууга тийиш. Системалуу маанилүү банктын сандык көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүүсүУлуттук банк тарабынан жүргүзүлгөн анын системалуу маанилүүлүгүнө баа берүүсүнө таасирин тийгизиши мүмкүн.  

3 -глава. БФКУнун системалуулуккритерийлери 

14. БФКУнунсистемалуу маанилүүлүгү боюнча категориясын аныктоо үчүнтөмөнкү критерийлер колдонулат: 

1) БФКУкөлөмү: 

а) Активдеркөлөмүнүн көрсөткүчү. БФКУ активдеринин БФКУ системасынын активдеринин жалпы суммасындагы үлүшү – баа берилген учурдан тартып акыркы эки отчеттук мезгил ичиндеги орточо маани. Бул критерийди республика экономикасына таасирин тийгизүү көз карашында кароо зарыл. Салмагы – 10%. 

б) БФКУ системасынын депозиттер көлөмүнүн жана аманатчыларынын жалпы санындаалардын депозиттеринин же аманатчыларынын санынынөлчөмүнүн көрсөткүчү, БФКУнун ишине баа берилгенден берки акыркы эки отчеттук мезгил ичиндеги орточо мааниге ылайык келет. Бул критерийди системанын туруктуулугу жана калктын БФКУларга ишеними, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануучулар укугун коргоо үчүн кооптуулугу көз карашынан кароо зарыл. Салмагы – 20%. 

в)БФКУнунсуммардык кредит портфелинде БФКунун кредит портфелиндеги үлүшү, баа берилген учурдан тартып эки акыркы отчеттук мезгил ичиндеги орточо мааниге ылайык келет. Бул критерий жайгаштырылуучу активдердин таасир этүүсү жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануучулардын укугун коргоо көз карашында каралууга тийиш. Салмагы – 15%. 

2) Финансы рыногунун башка катышуучулары менен өз ара байланышы. 

а) Банктарда жана башка БФКУларда жайгаштырылган активдер. БФКУнун банктарда жана БФКУларда жайгаштырылган активдеринин жалпы суммасында БФКУнун банктарда жана БФКУларда жайгаштырылган активдеринин (кредиттери, депозиттери, инвестициялары жана башкаактивдери) салыштырма салмагы.Бул критерий БФКУнунтөлөө жөндөмсүздүгү тобокелдигинин башка БФКУларга жайылтылышы, б.а «домино эффектисинин» орун алышы ыктымалдуулугун мүнөздөйт. Салмагы – 10%. 

б) БФКУлардан тартылган милдеттенмелер. БФКУнун чогуу алгандагы карызынын (кредиттери, депозиттери жана башкамилдеттенмелери) БФКУ системасынын капиталындагы салыштырма салмагы. Салмагы – 10%. 

в) Банктардан тартылган милдеттенмелер. БФКУнун чогуу алгандагы карызынын (кредиттери жана башка милдеттенмелери) банк тутумунун капиталындагы салыштырма салмагы . Салмагы – 30%. 

15. БФКУнун шайкештигине бардык критерийлер боюнча, ошондой эле төмөнкү факторлорду эске алуу менен баа берилет: 

- БФКУнун учурдагы абалынын өзгөчөлүктөрү; 

- экономиканын өнүгүү тенденциялары жана башка БФКУлардынушундай эле системалуулук критерийлери боюнча позициялары; 

- системалуу тобокелдиктерди бөлүштүрүүже/жана төмөндөтүү максатында чараларды жана инструменттерди колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн болушу; 

- жана башка факторлор. 

Системалуу маанилүү БФКУну сандык көрсөткүчтөрү боюнча аныктоо үчүн салмактары боюнча өлчөнгөн көрсөткүчтөрдүн мааниси кеминде 10% деңгээлиндеболууга тийиш.  

4 -глава. Системалуумаанилүү банктарга/БФКУларга карата талаптар. 

16. Улуттук банк сандык көрсөткүчтөрү боюнча системалуу маанилүү банкка/БФКУга коюлуучу талаптарга жооп берген банктарга жана БФКУларга карата төмөнкүлөрдү белгилей алат: 

1) экономикалык ченемдердин, талаптардын жана чектөөлөрдүн башка өлчөмдөрүн; 

2) жылдык,чейректик отчеттордун алкагындакоопсуз иштөөнормативдеринин банк тарабынан аткарылышын мүнөздөгөнайрым көрсөткүчтөргө тиешелүү маалыматтарды ачыкка чыгаруу жагында кыйла жогорку талаптарды: 

- тобокелдиктерди тескөө системасы жана банк дуушар болгон тобокелдиктер жөнүндө; 

-өткөрүлгөн стресс-тестирдин жыйынтыктары тууралуу; 

- Банктын/БФКУнун активтеринин сапаты тууралуу.